PARAMETRIZACION DEL VECTOR COSTO EN MODELOS LINEALES DE OPTIMIZACION ESCALONADO

Resumen

RESUMEN
El objetivo de este artículo es diseñar un algoritmo de parametrización del vector costo para una clase particular de modelos lineales de optimización con matrices escalonadas. Se dan fórmulas de los intervalos de estabilidad de la solución. Dichos intervalos se construyen trabajando con inversas llamadas “locales”, y no con la inversa de la matriz asociada al problema que se resuelve.

ABSTRACT
An algorithm for the parametrization of the cost vector of a particular class of linear programming problems with staircase matrices is designed. Formulas for the calculation of the intervals of stability are given, which are constructed by working only with the such called “local” inverses, instead of the inverse of the matrix A of the original problem.