A MODEL SPECIFICATION METHOD FOR TRANSFER FUNCTION MODELS BASED ON THE GENERALIZED EXTENDED SAMPLE AUTOCORRELATION FUNCTION AND A COMPARATIVE STUDY WITH THE EXTENDED SAMPLE AUTOCORRELATION FUNCTION FOR ARMA MODELS

Resumen

ABSTRACT
The identification of a (r,s,b)´(p,q) bivariate transfer function model is generally done through the sample cross-correlation behaviour analysis between the input and the output series. However, practice shows that
this procedure as an identification instrument is not sufficient due the subjectivity related to the specification of the orders r and s associated to the output and the input polynomials. Following the papers by Oliveira
C. and Müller D, (1998, 2000) and the PhD Thesis by Oliveira , C. (2001), where it is proposed a new identification methodology of these models based on the concept of the generalized extended sample autocorrelation function, in this work we investigate the behaviour of this methodology. To illustrate the procedure potentiality a simulation study is presented and comparisons are made from a simulation study for the extended sample autocorrelation function in the univariate ARMA model specification.

Key words: bivariate transfer function model; cross-correlation function; least-squares estimators; extended sample autocorrelation function

RESUMEN
La identificación de un modelo de la función bivariada de transferencia (r,s,b)x(p,q) se hace generalmente a través del análisis de la correlación cruzada muestral entre la entrada y la salida de la serie. Sin embargo, la práctica muestra que este procedimiento, como un instrumento de identificación, no es suficiente dada la subjetividad relacionada con la especificación de los órdenes r y s asociados a los polinomios de la salida y la entrada. Siguiendo los trabajos de Oliveira C.- Muller D. (1998, 2000) y la tesis doctoral de Oliveira C (2001), donde se propuso una nueva metodología de identificación de esos modelos
basado en el concepto de función de autocorrelación muestral generalizada, en este trabajo investigamos el comportamiento de esta metodología. Para ilustrar las potencialidades del procedimiento un estudio de simulación se presenta y se hacen comparaciones a partir del estudio de simulación para la función de autocorrelación extendida en la especificación de modelo ARMA univariado.

Palabras clave: modelo de la función de transferencia bivariada, función de correlación cruzada, estimadores mínimos cuadrados, función de autorrelación muestral extendida.