SELECCION DE VARIABLES EN LA REGRESION LINEAL CON EL ALGORITMO RRQR RESTRINGIDO.

Resumen

RESUMEN
El polémico problema de la selección de variables ha dado lugar a diferentes procedimientos que tratan de buscar la ecuación de regresión que mejor ajusta los datos con el menor número de parámetros. En este trabajo se presenta un nuevo procedimiento que utiliza la descomposición RRQR con pivoteo restringido combinada con un criterio empírico de selección de modelos como es el Cp de Mallows. Dos aplicaciones ilustran las ventajas de este procedimiento.

ABSTRACT
The polemical problem of variable selection has originated different procedures when seeking for the regression equation that best fits the data with minimun number of parameters. In this paper a new procedure for variable selection is proposed, which combines the restricted RRQR algorithm with the statistical criterium of Mallows for model selection. Two applications illustrate the advantages of this procedure.